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“阶梯仓位”基金策略

万众配资   2020-08-29 00:30:29   阅读(25)

这类基金采取“阶梯仓位”策略,即随着收益率的增加,股票头寸逐渐增加,从而达到控制风险,实现正收益的目的。


年内设立的国投瑞银瑞达和国投瑞银废墟基金均采用了此类策略。据了解,国投瑞银瑞达股票资产与基金资产的比例为0%至60%。在投资管理过程中,根据基金的回报率将股票头寸分为三个级别。随着收益率的逐渐提高,库存头寸也相应增加。当回报率超过10%时,库存头寸可高达60%;国投瑞银瑞宁设定当基金回报率低于5%时股票头寸不超过20%。收入增加逐渐增加头寸;当收入超过20%时,打开股票仓位,最高可达95%。


市场分析人士认为,A股全年波动频繁,这种策略有利于控制权回撤和净值波动。它与CPPI策略相似,因为基金的净值越高,可用于投资股票的头寸就越高。但是不同之处在于“分层头寸”策略使基金经理具有更高的灵活性,最大股票头寸可以达到95%。



关键词: 阶梯仓位
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