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比特币期货怎么套利?

作者:万众配资   时间:2019-09-03 00:57:03   阅读:87次   点赞:0次

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比特币在我国有若干个买卖所,24小时T+0买卖,手续费低(在本年1月前手续费为0),因而比特币十分适合做量化买卖。我国的几个主要买卖所:火币、OKcoin、我国比特币等网站都供给完善的行情和买卖接口,为量化买卖供给了很大便利。那么,比特币期货怎么套利呢?



比特币期货套利方法


一、期现对冲套利


期现对冲套利指的是,利用期货现货存在差价进行套利,由于交割日时比特币期货与比特币现货最后完全一致,当比特币期货和比特币现货一旦出现不合理的差价时,就可以通过做空期货,同时做多现货来获得无风险的差价收益。


例子:假设D网(DEW交易所)的比特币期货价格是15200美金/枚,而B网(bittrex)的比特币现货价格是15000美金/枚。


这时候可以在B网买入1枚比特币,花费15000美金,同时间在D网做空价值15000美金的比特币期货。


按照1 DEW=0.5美金计算,需要做空价值15000美金,也就是合约资金为3万DEW的期货。做空价格是15200,1手的合约资金是15200*5=76000 DEW


则做空手数为:30000÷76000=0.4手


总结:做空手数=(现货美金价÷DEW美金价)÷(期货价格*5)


两个订单下单成功后,则可能出现以下情况:


①、期货和现货价差缩小,则已实现盈利,可以将期货和现货分别平仓;


②、期货和现货价差变大,则浮动盈亏为负数,可以等待期货到期交割。期货交割价格是根据现货价格来计算的,所以交割价格与现货价格基本一致,则盈利约为15200-15000=200美金。


③、出现现货价格比期货价格高的情况,那么总盈利超过200美金。



二、跨市对冲套利


投机者利用同一商品在不同交易所的期货价格的不同,在两个交易所同时买进和卖出期 货合约以谋取利润的活动。当同一种商品在两个交易所中的价格差额超出了将商品从一个交易所的交割仓库运送到另一交易所的交割仓库的费用时,可以预计,它们的价格将会缩小并在未来某一时期体现真正的跨市场交割成本。


比如说小麦的销售价格,如果芝加哥交易所比堪萨斯城交易所高出许多而超过了运输费用和交割成本,那么就会有现货商买入堪萨斯城交易所的小麦并用船运送到芝加哥交易所去交割。


三、下单买卖


我是在火币和OKCoin做买卖的,其中火币的买卖接口稳定性较差,推迟也较高,并且由于网络推迟当下单到达买卖所时盘口现已发生了改变,网络上运行的买卖机器人真实太多,所以必须加上一定的滑点确保成交。


以上就是比特币期货套利的三个方法介绍了,对比特币交易员而言,利用比特币期货可以对冲风险。在卖出现货的时候,可买入期货进行对冲,在买回现货后再平掉期货,实现风险对冲,减少因为价格波动带来的风险,省去了资金来回调动的时间。

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